これもクラスでは頻出表現ですね!
「手を絡めてください」という意味です。
Interlace以外に、claspという単語も同じ意味で使われます。
「Clasp your fingers」
「Interlace your fingers」
このあとに、「bring them up above your head」と続くことがあります。 そう言われたら、「絡めた手を頭の上にあげてください」という意味です。 もしくは「bring them up and over your head」というインストラクターもいます。 同じ意味です。 海外でクラスを取る際に役立てて頂ければと思います!